[软体程式类别]:R [程式问题]:ADF回归模型 [软体熟悉度]: 中(3个月到1年) [问题叙述]: 现在在处理一个时间序列,是希望可以跑出他的落後期数和回归结果,我下载了 R软体里面的urca套件,用的是ur.df的指令,跑出结果应该怎麽看模型依AIC选 择的落後期数呢?还是,可以有别的指令来完成这样的要求呢? 指令是这样的: ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1, selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC")) 另外还有个问题就是,为什麽要选择最大的lag数呢?设不设有什麽差别吗? 下面是我试着跑一次的结果(没有设定最大lag数) Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -0.21839 -0.03233 -0.01852 0.01463 0.39522 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) -1.1503 0.3745 -3.071 0.00482 ** z.lag.1 -0.2788 0.0887 -3.143 0.00403 ** z.diff.lag -0.1287 0.1632 -0.788 0.43740 --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Residual standard error: 0.1134 on 27 degrees of freedom Multiple R-squared: 0.2826, Adjusted R-squared: 0.2295 F-statistic: 5.319 on 2 and 27 DF, p-value: 0.01128 Value of test-statistic is: -3.1434 5.6527 Critical values for test statistics: 1pct 5pct 10pct tau2 -3.58 -2.93 -2.60 phi1 7.06 4.86 3.94 麻烦大家帮我解惑了,谢谢:) --

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