作者chris114 (◢崩╰(〒皿〒)╯溃◣)
看板Statistics
标题[问题] AR(1)单根问题
时间Sat Dec 4 01:34:02 2010
一个AR(1)Model如下
Yt= Yt-1 + Et Et~N(0,1) iid
请问如何求Var(Yt)和Cov(Yt,Yt-k)
目前想到的方法是叠代到Y0
但Var(Yt)和Cov(Yt, Yt-k)都会有Var(Y1)而且都是t的函数(非定态)
请问是否有办法Var(Y0)的型式吗？
因为Var(Y0)也是未知的
有请板上时序高手解惑
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.211.86
1F：推 sheepspirit:我的直觉是使用Yule-Walker方程式 12/12 13:59