各位统计先进大家好，我目前正在执行一项研究案的logistic分析， 但我发现我的模式标准误非常大 我的模式如下： Model 1 (X4, X5为dummy) Variable B SE Odds Ratio X1 　　　　　　 .006 .012 1.006 X2 　　　　　　　　　 .000 .000 1.000 X3 　　　　　　 　　　 -16.284 10701.823 .000 X4 (ref = 是法人且委任律师) X4_1 -19.332 12441.710 .000 X4_2 　　　　-2.189 2.084 .112 X5 (ref = NCC审NCC) X5_1 2.770* 1.161 15.964 X5_2 -19.165 4216.078 .000 Constant -2.480 2.872 .084 可以发现X3, X4_1, X5_2标准误很大。 我查了UCLA统计中心的资料，里头提到可能是共线性的问题， http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/webbooks/logistic/chapter3/statalog3.htm 所以我作了共线性的诊断，也作了cook's D与影响值的调查， 发现都没有问题。 我以为可能是我放入原始数值bias整个回归 所以我把X1与X2取log，发现结果还是一样。 所以我把X2不置入，结果如下： Model 2 (X2不置入) B SE Odds Ratio X1 .477 .510 1.611 X3 .228 .641 1.257 X4 X4_1 -.534 1.371 .586 X4_2 -.505 .966 .603 X5 X5_1 2.544* .594 12.730 X5_2 -1.507 .901 .221 X6 .477 .510 1.611 Constant -4.800 2.731 .008 标准误变小了， 但这不是我要的model...因为我并没有把X2丢进去... 那请问我该如何修正呢？ 先谢谢各位的回答喔！ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.4.183