作者guestm (海边漂来的路人甲)
看板Statistics
标题[问题] 请问probit模型估计边际机率
时间Sat Jun 5 16:24:37 2010
想请教版上各位前辈一个计量经济probit模型的问题
就是我想估计一个probit模型 并计算变数变动所增加的边际机率
假设我估一个模型如下
z=F(a+bx+cy) z是二元变数 x是股价报酬 y是经济成长率
F代表常态分配的CDF
根据课本的公式 x微小变动会增加的边际机率公式为
f(a+bx+cy)*b
其中我x和y是代入他们自己的平均值
想请问各位大大 x微小变动是多微小呢? 上升0.01?
另外我用别的计算方式计算如下:
F(a+b(x+0.01)+cy)-F(a+bx+cy)
但是算出来的答案会和第一种差异很大很大
请问哪一种方式才是正确的呢?
谢谢
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