作者zozozozo (zozozozo)
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标题[问题] first differencing GMM & system GMM
时间Sat May 22 23:44:29 2010
想请问有关
first differecning GMM 与 system GMM 两者的差别
知道system GMM 的工具变数比 first differencing的还来得多
可以用应变数的落後期 或是自变数的落後期 当工具变数
我的问题来了
那麽first differencing 是只能以应变数落後期作为工具变数??
另外 如果工具变数是用某一变数的落後期，例如用落後两期到四期，那麽这样也是
system GMM 的一种吗??
看不太懂 system GMM的工具变数是结合 first differencing 以及level的意思
烦请高手指点!! 谢谢!!
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