作者weiming (玮)
看板Statistics
标题[问题] 自我回归的问题
时间Wed May 19 19:22:21 2010
我有一个自我回归的问题 希望大家可以帮我解答
假若17笔资料配适的3阶自我回归模型
Y_t=a0 + a1*Y_t-1 + a2 Y_t-2 +a3* Y_t-3 [这称作3阶吗？]
如果我们已经得到a0,a1,a2,a3的估计值
并且这些估计值的标准差也知道了
请问在给定的显着水准下,如何知道模型配适是否合适？
不好意思 我对时间序列的东西完全不了解
所以问题上若有文意不清请见谅
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.227.152.162
※ 编辑: weiming 来自: 61.227.152.162 (05/19 19:22)
1F：→ amiabest:假如只有17笔资料，损失了三笔後只有14笔 05/19 20:02
2F：→ amiabest:会不会损失太多资讯呢? 05/19 20:03
3F：→ amiabest:如果只是想看模型是配适的好，你应该会有R^2 05/19 20:03
4F：→ weiming:这不是作分析~~这只是考题 05/19 22:16
5F：→ weiming:题目所给资讯就是这麽多 05/20 08:35