作者cotton757 (cotton757)
看板Statistics
标题[问题] 内生性问题
时间Mon May 17 23:38:53 2010
大家好
最近在做报告的关系
读到一篇paper
他用两种方法去做回归
一个是追踪资料固定效果模型-GMM估计法
一个是系统性模型-VAR估计法
在GMM估计法中
作者特别提出内生性问题
并使用工具变数解决
但他在VAR估计法中却没有提到内生性问题
我对时间序列模型不是很熟悉
想请问时间序列模型是怎麽解决内生性问题的
在paper中他分别进行单根检定和共整合检定
再取落差期数
因为非定态数列并未存在共整合关系
故使用VAR模型估计
请问这些步骤中有办法消除内生性问题吗
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