假如我考虑一个逻辑斯回归 X Z logit[P(Y=1)]=α+βi+βk :=M1 X:性别 Z:种族 因此当我拿到一组资料後 可以算出每个回归系数的m.l.e. 跟standard error 也可以算出概似函数的值 Z 且再考虑logit[P(Y=1)]=α+βk 我一样可以得到另一个概似函数的值 X 所以可以做likelihood ratio test 看 β 是否为零 X 或者用β 的mle 与s.e. 作 wald test 教授说这两个H0代表的意义不同 X 用likelihood ratio test 的 虚无假设 H0: 在M1成立下 β=0 X 用wald test的虚无假设则是 HO: β=0 X 不过我觉得这两个test都是指 H0: 在M1成立下 β=0 X 因为wald test的 β就是在此模型下建构出来的 X 如果考虑另饱和模型则这时的β就与M1的有所不同 因为有些量会被交互作用项分掉 X 所以不同模型 就有不同的β X 那虚无假设就应该是 H0:在M1成立下 β=0 请问我这样的想法有哪边有问题吗 麻烦各位帮忙解惑 谢谢 -- --

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