作者skepticism (一切推理取决於心)
看板Statistics
标题[问题] variance matrix
时间Sun May 2 21:43:51 2010
我非统计系本科的.
关於"variance matrix"
首先,不知可不可以翻译成"变异矩阵"?
我也不了解何谓"variance matrix",
但我知道"variance"的意思是"变异数",为标准差的平方.
我在网路上找蛮久找不到variance matrix,
有人可以告诉我吗?或是哪些书可以找到?
我会想知道variance matrix是因为我必须看得懂这个公式:
var[a1'x] = a1'S a1
S为variance matrix x为随机变数组成的向量
a1也为一向量,使得a1'x为一个线性函数.
a1'为a1的transpose.
谢谢!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.220.129
1F：推 levinc:just in matrix algebra 05/03 11:39
2F：→ skepticism:那我问题变成後面那个公式怎麽来的好了~~~~??? 05/03 11:49
3F：→ Fuzzypuppy:道理就和Var(aX)=a^2Var(X)一样，不过因为是矩阵运算， 05/03 12:28
4F：推 TOOYA:令a1=[c1,c2,...,cn]' x=[x1,x2,...,xn]' 展开即得 05/03 12:28
5F：→ Fuzzypuppy:才变成有着转置的形式 05/03 12:29
6F：→ yhliu:通常是称 "covariance matrix". 05/03 14:28
7F：→ yhliu:若 Y 是 k by 1 随机矩阵 (k 维随机向量), m 为其期望值, 05/03 14:31
8F：→ yhliu:则 Cov(Y)=E[(Y-m)(Y-m)'] 05/03 14:31