作者forever0322 (水蓝色)
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标题[程式] sas程式计算autocovariance
时间Sat May 1 05:21:08 2010
[软体程式类别]:
SAS
[程式问题]:
假设我把time-series式子展开，arma(p，q) p=(1)(7) q=(1)(7)
展开之後要计算r0到r8
sas可以计算出每一个phi和theta值，我找help找到的范例将phi和theta带进去却无法算
想请问如果model更复杂help的范例还是可以套用吗?
因为看范例还是有些部分不太懂
麻烦大家了
谢谢
[问题叙述]:
Define the lag-k autocovariance be rk . Wei (1990) shows that for an ARMA(p, q)
process
[程式范例]:
proc iml;
/* an arma(1,1) model */
phi ={1 -0.5};
theta={1 0.8};
call armacov(auto,cross,convol,phi,theta,5);
print auto,,cross convol;
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