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标题[程式] 关於Stata中的Granger causality
时间Mon Apr 19 22:43:46 2010
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[软体程式类别]:
Stata
[程式问题]:
Granger causality & Vector Autoregression(VAR)
[软体熟悉度]:
中(3个月到1年)
[问题叙述]:
我有A，B两时间序列，资料大约有二十几万笔
其中B序列的值很小，以下是B的summary statistics:
Mean Std. Dev. Min Max
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2.13e-06 .0000404 3.97e-07 .0054751
我先跑了A，B的VAR，再进行Granger causality test
结果 Granger causality test其中一个Equation 无法跑出数字
根据我的观察，可能是B数值太小的关系，让Stata无法顺利跑出结果
於是我用B1=B*10000，再跑A与B1的VAR，再进行Granger causality test
结果就能跑出数字，结果就是A与B1之间有因果关系
我的问题是A与B1之间有因果关系是不是能推论到A与B之间有因果关系?
我认为是可以的，
请教各位大大我的观念有没有错?
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