※ 引述《usbuy (buy for you)》之铭言： : 我想要请问有关於t-test的公式 : 我有一个sample用linear regression model跑出y跟x的关连 (beta) : 我想要知道我所求出个beta是否跟以往的文献有显着差异 : 因此 : 我使用t-test,公式为(分子=beta1-beta2,分母=pooled SE of beta1 and beta2) : Ho:Beta1 equal beta2 : H1:Beta1 uneual to beta 2 : 因为两个sample的varaince不同 : 我找出相关的统计书籍以及文献都没有找到在variance不同的情况之下 : 我的分母应该如何计算(pooled SE of beta1 and beta2? : 请指点迷津 : 目前我所找到的公式只有在equal variance 的情况下.. pooled variance的做法就是在假设这两组sample的population variance相同之下， 进行的variance估计，你当然找不到equal variance的 你说两组的smaple variance不一样，但这没关系吧，主要是你接不接受两者的 population variance相同的假设 根据你的po文 我的理解是这样 你用和文献一样的model 但是用不同的sample去估计 OLS coefficient: beta 然後想要比较你的beta和文献的beta有没有显着差异 那当然直接用t-test作假设检定就可以了 或者你不知道 population distribution， 那可以用bootstrap来做 如果你有两组sample的data 用permutation test也可以 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 146.151.117.126