作者granzi (乌木)
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标题Re: [问题] 用sas跑出来的sargan test
时间Tue Mar 23 19:36:24 2010
※ 引述《white0128 (阿白)》之铭言：
: ※ 引述《granzi (乌木)》之铭言：
: : 显着。
: : 因为Sargan Test 的H0是E(e|z) = 0 , 显着代表H0似可拒(看你的alpha是设多少)
: : 另外， 你的ARtest 是指 test AR(p)存不存在吗?
: : 你把code po上来或许会让你的问题更清楚 。
: : 以上。
: sas码如下(panel data已先用excel整理好)
: PROC PANEL DATA=A;
: ID firm year;
: inst exogenous=( X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 );
: MODEL Y=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 / GMM TWOSTEP MAXBAND=10
: ARTest=2;
: RUN;
: sargan显着的话是不是就要拒绝Ho，代表工具变数选取无效？
不， 代表这工具变数可能不是外部变数， 因为E(e|z)不等於零，
这代表你选取外部变数的设定有问题
看到你的SAS code, 我发现你把所有的解释变数全设成外部变数，
这是很奇怪的， 如果z 是一个外部变数
， 那表示 z 跟 y没有直接关系但跟X有关系
在你的 code中你把所有的解释变数全设成外部变数，代表你假设这一堆X跟Y没有 直接
关系， 那你为什麽还把他们放进回归式中?
因为 SAS 会这样算 ：
Y = mu + e (根据你的code)；
e = Xb + u;
e'(X'X)^{-1}e (chisq)
我猜很难不显着 ， 或许你可以先从X1-X12找一些变数， 像这样：
proc panel data = A;
id firm year;
inst exogenous = (X7-12);
model y=x1-12 / gmm twostep maxband=10 artest=2;
run;
这样我假设 x1到x6跟Y有直接关系 ， x7-x12跟y没直接关系，
这样你作外部变数检测可能才会比较有意义。
: 可我并没有设alpha值(我也不知道这该如何设)
: ARTest我是把它想成second-order serial autocorrelation in residual in first
: difference
: 抱歉很弱 还请指正 谢谢回答
希望没有误导， 欢迎指正
以上。
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凡发生之事必合理
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 75.27.150.13
※ 编辑: granzi 来自: 75.27.150.13 (03/23 20:07)
1F：推 white0128:谢谢 假设我的解释变数皆为内生性变数 可没有那行又不行 03/23 20:54
2F：→ white0128:跑 会有error 怎麽修正比较好 03/23 20:54