作者newlittle (小新)
看板Statistics
标题[问题] 如何产生具有负相关性的多维常态
时间Tue Mar 23 10:40:55 2010
之前正相关的作法是将 covariance-variance matrix
利用 cholesky decomposition 分成上下相同的半矩阵
之後藉由标准常态值 即可产生具有相关性的多维常态
可是现在要产生具有负相关性的值
例如其 covariance-variance matrix 为
1 -0.5 -0.5
-0.5 1 -0.5
-0.5 -0.5 1
因为他不是正定矩阵 所以无法使用cholesky decomposition
这样一来该如何产生呢?
谢谢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.96.50
1F：→ yhliu:任何随机向量的共变异矩阵一定是非负确定的, 随意假设一个 03/23 23:42
2F：→ yhliu:不符合非负确定条件的矩阵, 当然无法产生对应的乱数 --- 因 03/23 23:43
3F：→ yhliu:为: 那样的随机向量并不存在. 03/23 23:43
4F：→ virginfish:你确定上面那是var-cov matrix, 而非corr matrix? 03/24 15:54
5F：→ ADORIAN:为什麽一定要是corr matrix? 而不可以是var-cov matrix?:) 03/24 18:11
6F：→ clickhere:它可以是var-cov matrix. 03/25 02:48
7F：→ clickhere:V<-matrix(-0.5,ncol=3,nrow=3);diag(V)<-1;eigen(V) 03/25 02:50
8F：→ clickhere:mvrnorm(10, mu=c(0,0,0), Sigma=V) 03/25 02:50
9F：→ newlittle:没错 必须符合 < -1/(k-1) 的条件 感谢楼上大大 03/25 12:41
10F：→ newlittle:to 3、4F大 那个矩阵是我假设 variance=1 的情况 03/25 12:42