※ [本文转录自 Master_D 看板] 作者: serena33 (Serena) 看板: Master_D 标题: [请益] 大学小论文 时间序列上的问题 时间: Fri Mar 5 20:06:59 2010 你们好~ 我们是大四生 正在作股价和油价关联性的研究 以金融海啸分两段期间 分别作 VAR 冲击反应 变异数分解 及 共整合分析 但是 抓好股价和油价资料 发现取样期间内 股价和油价的笔数不一致 台湾股价 和 国际油价 有些时候 并没有开盘交易 遇到这种情形 那我们该如何处理 上台作报告时 老师又提到 时间的连续性 台湾除国定假日外 六日也没有交易 请问 要把六日股价 设成和星期五一样的收盘价吗? 不太懂老师突然提出来的问题 例外 报酬率 用LN(t期)-LN(t-1期)算的话 会比 (t期 - t-1期)除(t-1期)好吗? --

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