作者klin03 (ken)
看板Statistics
标题[问题] wooldrige计量经济学问题
时间Wed Feb 24 08:36:38 2010
各位好
我在念Wooldridge的课本时遇到一个问题
假设一个单一变数的模型为 y= b0+b1*X+u
在Gauss Markov的理论下 u的期望值为零
如果E(u)现在不等於零
请问要如何证明原来的模型可以被转换成不同的截距与残差项
而新的残差项之期望值为零呢?
就我目前了解
b0+u可以改写成b0*+u* 而X的系数b1依然不变
到这边我就卡住了....
麻烦厉害的高手解惑一下 谢谢!
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※ 编辑: klin03 来自: 71.174.142.56 (02/24 08:38)
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1F：推 dick0631:suppose E(U)=k,E(U-k)=0;so, b0*=b0+k, u*=U-k 03/02 13:03