作者zhack (no1noce)
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标题[问题] white test 自由度问题
时间Fri Feb 19 11:36:56 2010
请问各位
在复回归 Y=a+b*X1+c*X2+ε
经EXCEL之资料分析的[回归]
H0:变异数具同质性
H1:不具
white test: N*R^2>χ^2 α,(自由度)=>reject H0
1.老师说自由度是 自变数个数 =2
2.wiki说自由度是 自变数个数-1 =1
3.考古题解答说 建立以残差平方e^2=Q为因变数的方程
Q=d+e*X1+f*X2+g*X1^2+h*X2^2+i*X1*X2
答案说自由度是 自变数个数 =5
哪个才是对的? 为何第三个选项要把估计式改成二次式?
感谢各位
出处:台大财金95年统计
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