作者DanielDay (Bluebird)
看板Statistics
标题[问题] 回归分析系数大小怎麽比较
时间Thu Feb 4 16:43:12 2010
我遇到一个"瓶颈坚"，我有查书也问了很多人但还是无法解惑
请板上高手帮帮忙，拜托...我已经走投无路了...
假设我有四个变数A B C D，回归式如下：
顾客满意度 = 常数项 + 0.8A + 0.6B + 0.3C + 0.2D
所有条件皆符合，模型成立，四个变数对顾客满意度都显着，也没有共线性的问题
从式中得知： A是影响力最大的变数，而B是影响力第二大的变数
[标准化的系数大小也是如此，A > B > C > D]
问题来了：那我可以下一个结论说：A的影响力"统计上显着"大於B吗？
就是我如果想要比较回归式中变数(系数)的大小，我应该怎麽做？
直接看系数大小就可以？还是要另外做什麽检定？还是要看别的什麽数字？
还是SPSS怎麽跑？还是有另外的系数比较公式要另外用手算？
请大家帮忙，若需要很长的解释跟说明可以直接寄到我的信箱，谢谢...感激不尽！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.138.99.119
1F：推 kazuki:您应该是想检定contrast? 02/04 17:24
2F：→ kingbee:标准化 02/05 09:31
3F：推 evilove:看beta就可以了 02/06 09:28
4F：→ yhliu:标准化系数也不一定就是 "影响力" 的最适当指标. 而直接比较 02/06 10:35
5F：→ yhliu:原回归系数的话, 除非 A, B, C, D 是意义类似、尺度相同, 否 02/06 10:36
6F：→ yhliu:则似乎没意义? 02/06 10:36
7F：→ DanielDay:忘了提到 我的四个变数 都是用虚拟变数dummy处理 02/06 22:44
8F：→ DanielDay:所以根据y大的意思, 我应该要怎麽做比较好？ 02/06 22:46