※ 引述《rongrong (冷..)》之铭言： : 我想要跑daily rolling regression 并且需要每天的残差值 : 以下是我打的code : %macro residual; : %do x=252 %to 4533; : data=level; set=vix; : if &x-251<= t <= &x; : per &x; : proc reg data=level noprint outest=level R=res; : model variance=t_30; quit; : proc append base=vixlevel data=level; : %end; : %mend residual; : %residual; : 我跑不出个结果 请个位高手提点一下哪里有错 : 谢谢大家 你要check你要做的rolling残差的意义 我印象中是这样子的作法 先用过去N天算出一条估计式 假设模型为 y=a+b*x+error term 先用过去N天算出一条估计式 求出a^ b^ (a^ b^ 表示为估计出来的参数) 接着计算n+1天的residual res_n+1=y_n+1-a^-b^*x_n+1 _n+1 表示为下标 然後每天估算出来 以你的做法 每天确实都会有值 但是算的是估计期的残差 不是rolling regression 的残差 所以问题是 你的n+1期的资料在哪边? --

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