作者loswin (loswin)
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标题[程式] sas跑回归问题
时间Wed Jan 27 04:08:46 2010
[软体程式类别]:SAS
[程式问题]:回归
[软体熟悉度]:新手(不到1个月)
问题一:
跑CAPM求得β，Ri=a+βRm+e
资料期间:1990~2009的日资料
跑每一年日资料，求得每一年的β(即每间公司一年跑一次,共20年故每间公司跑20次)
共有6000多间公司。
DATE CUSIP company name Ri Rm
19900101 010203456 A 0.033 0.052
19900102 010203456 A 0.044 0.021
: : : : :
: : : : :
19901231 010203456 A 0.064 0.136
:
:
:
20090101 010203456 A 0.013 0.047
20090102 010203456 A 0.062 0.042
: : : : :
: : : : :
20091231 010203456 A 0.012 0.032
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19900101 010203337 B 0.021 0.052
19900102 010203337 B 0.042 0.021
: : : : :
: : : : :
19901231 010203337 B 0.054 0.136
:
:
:
20090101 010203337 B 0.023 0.047
20090102 010203337 B 0.064 0.042
: : : : :
: : : : :
20091231 010203337 B 0.052 0.032
问题二:
最後整理成
DATE(只需年资料) CUSIP company name β
1990 010203456 A 0.52
1991 010203456 A 0.35
: : : :
: : : :
2009 010203456 A 0.42
1990 010203337 B 0.13
1991 010203337 B 0.29
: : : :
: : : :
2009 010203337 B 0.32
[程式范例]: 有试着翻书找，不过书只有写同一间公司A，在年度不一样的情形下
Data capm;
set capm;
yy=YEAR(date);
run;
data sas.capm;
set sas.capm;
proc reg outest=sas.beta;
model Ri=Rm;
by yy ;
run;
我知道这样写是错的...会把所有资料当做同一间公司再跑，最後只会跑出20笔
是不是要写什麽回圈之类的，没接触过不太懂
请高手帮忙谢谢!!
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