作者tiger96363 (台哥)
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标题Re: [问题] 条件期望值的问题
时间Mon Jan 18 23:12:07 2010
※ 引述《LightenPika (潘)》之铭言：
: 大家好，想请问关於条件期望值的问题
: c是常数，X~N(0,1)
: E[X|X<c]=??
: 太久没碰机率，基本问题都忘了@@
: 感谢大家指点><
f(x|x<c)=f(x)/F(c) -∞<x<c
c
E[X|X<c]=∫ xf(x|x<c)dx
-∞
应该是这样吧
剩下好像要硬算
F()是cdf
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.162.104.160
1F：推 LightenPika:恩恩@@" 感谢tiger大大。 01/19 13:11
2F：推 letibe:请问一下 f(x|x<c)=f(x)/F(c)这是哪个原理的运用? 01/19 19:57
A={x<c}
F(x|A)=P(X<x|X<c)
=P(X<x,X<c|X<c)
=P(X<x)/P(X<c) x<c
P(X<c)/P(X<c) x>c
=F(x)/F(c) x<c
1 x>c
f(x|A)=F(x|A)'=f(x)/F(c) x<c
=0 x>c
※ 编辑: tiger96363 来自: 218.162.108.109 (01/19 21:01)
3F：推 letibe:感谢!! 看完以後才发现我问得好蠢0rz 01/19 23:22
4F：→ vity:好库的推导 01/20 22:21