作者fairwind (应天风)
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标题Re: [问题] R跑probit模型
时间Mon Jan 11 21:13:49 2010
※ 引述《k84526991 (哇哈哈)》之铭言：
: 要如何用r跑probit模型呢??
: 看计量理论的书 必须要用maxliklihood 去找估计系数值
: 请问这要麽用r跑呢??
: 我不要用glm(.....)
: 有没有人可以教我详细的语法
我没有实际用过R来解 但是有用过Matlab来解
下面可能可以提供给你一些概念
以probit model为例
1. 先建立probit model的log-likelihood function
2. 然後以R的package来求解 刚去查好像蛮多可以解ex :maxlik
maxLik(logLik, grad = NULL, hess = NULL, start, method,
logLik 是log-likelihood function
grad,hess 是gradient of log-likelihood及hessian of log-likelihood
start 是起始值
method 是最大化的方法 ex: "Newton-Raphson", "BFGS", "BHHH",
3. 求解完成後 通常你会需要的有 function value at maximum
估计系数值(estimated parameters)
Hessian at the maximum
4. 根据求解得到的值 你可以算出
Esti. Coef. Std. Err. t-value p-value
一般统计软体还会进一步求出marginal effect及其std. err.
不过你可以先试看看做到第四步
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