作者lsshno1 (朝右边锋迈进)
看板Statistics
标题[程式] R 二元变数sampling
时间Mon Oct 19 22:01:07 2009
上面的问题感谢各位, 目前已经解决了
不过尚有一个问题需要处理
假设我现在的a为 seq(-10,10,length=1000) b为seq(0,40,length=1000)
我的posterior function是某个(a)%*%t(b)的function
所以我可以画出 contour(posterior , a , b )的图形
现在我希望做二元变数的sampling
老师提到的方式是先固定beta , 然後去算此beta下的alpha CDF , 接着
使用 -1
F (x) 服从 U(0,1)的方式抽样,
最後把所有的alpha , beta 及 posterior的 density
不知道除了这样固定一个变数 , 在抽另一个变数外
我还有什麽其他的处理办法呢 感谢大家！！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 60.250.86.244
1F：→ clickhere:如果是贝氏,你的posterior已经是sample了. 10/20 01:42
2F：→ clickhere:如果不是,inverse cdf是个gereral的观念/出发点. 10/20 01:44