作者: hahaha1 (依旧~) 看板: Statistics
标题: [问题] 请问高手两个题目，谢谢
时间: Thu Jun 4 00:28:25 2009
已知黄金收盘价为800且日波动度为1.3%。假设今日黄金的收盘价为794
请问一下，如何分别求出黄金的日波动度
1. garch(1.1)且 w=0.000002, alpha=0.04, beta=0.94
我有查到garch的公式，但有看没懂
有人可以帮我看一下吗，拜托~
http://www.riskglossary.com/link/ARCH_GARCH.htm
2. ewma 且 λ=0.94
还有可以说一下，garch(1.1)及ewma的估计波动度方式，及其优缺点
谢谢高手!!
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