作者sping403 (sping)
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标题[问题] GARCH
时间Sun May 17 01:13:55 2009
我想请问在多维的AR(1)-GARCH(1,1)模型下
稳定分配的变异数是什麽?
我在 Tsay 里面有看到多维AR(1)下(变异数不随时间改变)的稳定分配变异数
但是如果是在 GARCH(1,1) 这种变异数会随时间改变的模型下呢??
谢谢
模型: R_t= M+WR_{t-1}+A_t
A_t=Z_tH_t^{1/2}
H_t=A_0+A_1A_{t-1}A'_{t-1}+B_1H_{t-1}
假设稳定分配平均数是 Mu , 令 K_t=R_t-Mu
想请问 Cov(K_t)是多少??
谢谢again
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