作者frarri ( balance)
站内Statistics
标题[问题] ox及不对称性检定
时间Fri May 15 00:37:05 2009
因为只有 g@rch 4.2 所以只能进行单变量的garch估计
但我的模型设定不同 平均数模型为var(所以无法用内建的程式估计>_<)
但garch可以单变量进行估计
现在想做不对称性检定
package中传回这个检定是先估计arma-garch後传回残差和条件变异数到检定的函数中
再作检定
下面是我从网页上查到有关这个检定函数的资讯
不知道有没有办法将函数中的那两个数值改成可让我自行输入
而不是经由package中的指令估计吗?
Garch::SBT
SBT(const res, const cvar) ;
res in: (m cT x 1) matrix, residuals.
cvar in: (m cT x 1) matrix, conditional variance.
Return value
1 if the test is successfully run, 0 otherwise.
或是谁知道可以降做的软体 或是谁手边有 g@rch 5 的版本呢
谢谢唷!!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.134.115.178