作者jangwei (呆呆)
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标题Re: [问题] 使ARMA(1,1)模型有意义的一个条件
时间Mon May 4 01:51:58 2009
※ 引述《bookticket ()》之铭言：
: 学校最近使用Ruey S. Tsay (蔡瑞胸)(中研院院士）
: 的Analysis of Financial Time Series
: 此书在chapter2 section6 p56下方到p57上方
: 提到ARMA(1,1)模型： r -ψ r =ψ + a - θ a
: t 1 t-1 0 t 1 t-1
r -ψ r =ψ + a - θ a
t 1 t-1 0 t 1 t-1
=> (1-ψ B) r =ψ + (1-θ B ) a , where B is the backshift operator
1 t 0 1 t
If ψ = θ =θ
1 1
=> r = ψ + a
t 0 t
---------
1-θB
Then the process reduces to a white noise series
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.96.25
1F：推 bookticket:感谢版主：） 05/04 03:11