学校最近使用Ruey S. Tsay (蔡瑞胸)(中研院院士） 的Analysis of Financial Time Series 此书在chapter2 section6 p56下方到p57上方 提到ARMA(1,1)模型： r -ψ r =ψ + a - θ a t 1 t-1 0 t 1 t-1 其中a , a 表示误差项 , ψ ,ψ ,θ 是系数 t t-1 1 0 1 课本在这边提到ψ 必须不等於θ ,模型才会有意义 1 1 [ 我把原文打在下方： For this model to be meaningful, we need ψ ≠θ ; otherwise, there is a 1 1 cancelltion in the equation and the process reduces to a white noise series.] 对於这样的陈述 我有点不大确定他指涉的意思= =||| 我试着利用叠代法 也只能把式子代换成 r = a + ψ + ψ ψ + ψ ψ ψ + ψ ψ ψ ψ +... , if ∣ψ ∣ < 1 t t 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 ∣ 1∣ 也没办法把r 转换成很多个误差项(即课文中所提到的white noise)所组成,ex:像是 t a + a + a + a +... 这样的型式 t t-1 t-2 t-3 所以不知道有哪位版友 可以提点一下 究竟课本这段文字 是指什麽意思吗 感谢 ※ 编辑: bookticket 来自: 140.119.203.5 (05/03 22:04)