作者implicit (隐)
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标题Re: [问题] 请问有关逻辑回归的分析(急)
时间Thu Apr 16 14:33:14 2009
※ 引述《violetking (因梦想而伟大(M))》之铭言:
: 我在paper上看见一个逻辑回归的数据
: 但是由於统计基础太差实在是看不懂,不知有没有懂逻辑回归的高手帮忙解答
: -------------------------------------------------------------------------
: dependent value yes=1 No=o
: -------------------------------------------------------------------------
: N 303 significant 0.000
: x^2 54.349 Peseudo-R^2(Nagelkerke) 0.228
: -2LL 241.903 Correct classification rate 68.5%
: -------------------------------------------------------------------------
x^2 =54.349 这边指的是null model and theoretical model的卡方值的差
照这模型来看 也就是未放入自变数的model跟放入三个自变数的model的卡方值的差
-2LLog 这个是用来检定这卡方值的差是否有显着差异的
也就是看看放入这三个自变数後,究竟跟未放入前的模型有差异吗
换句话说,就是用来检定这个理论模型是否具意义
然後由significant的项目看到了 是显着的 所以模型ok
Peseudo-R^2 就是相似於一般线性回归的R^2
correct calssificatnion rate 即是这个model相较於原始样本正确分类的比例
当然也是用来参考这model到底效果如何的
: Variable Coefficient Exp(B) Wald value Significant
: -------------------------------------------------------------------------
: A -0.010 0.990 14.164 0.000
: B 1.376 3.959 24.962 0.000
: C 0.566 1.761 3.618 0.057
: -------------------------------------------------------------------------
Coefficient 即是ln(p1/(1-p1))=b0+b1x1+b2x2+b3x3 的beta值
因为这样不好解释,所以最好将二边取Exponential
Exp(B) 就是将二边取了exponential後的Beta值,你可以把-0.010取e^-0.010就可以得到
0.990的值了 这样会比较好解释 但是正负向的影响还是得看coefficient
Wald value 因为这不是线性回归 所以无法用一般的t-test来检定系数是否显着
所以采用wald chi-square test 基本上就是标准差估计的方式不一样而已
significant 转换成p值的显着性比较好判断.....
: 抱歉我已经买了王济川的逻辑回归模型回来看,可是仍然看不太懂其中参数的涵意
: 可以请各位专家解惑一下,其中每个参数的意义和分析比较的依据吗?
: 此外可以请问一下Cramer's V的值除了可以判断相关性外,可以判断其相关的方向吗?
Cramer's V 嗯...我印象中是用来计算类别变数的相关的
既然是相关 理应没有方向性才是 不过可能要再check
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