作者cherrylc (cherrylc)
站内Statistics
标题[问题] 有关回归的总变异
时间Fri Apr 3 20:00:09 2009
最近在做考古题遇到了一些问题
不知道可不可以在这发问呢?
第一个问题是
回归分析中的总变异的平均平方和(mean of sum of square)该如何求算呢?
我记得课本中只有SSR和SSE可以求算平均平方和
翻遍了课本都找不到总变异的平均平方和该如何求算
第二个问题是
『为了进行投资决策，某投资人想了解A、B两类型共同基金，
其绩效能持续打败大盘指数的情形是否存有显着差异。
他针对此两类基金进行抽样调查，其结果显示，在最近连续三年期间，
285支A类基金和250支B类基金能持续打败大盘者，
分别有120支和70支
求估计能持续打败大盘之A、B类基金比例差异的95%信赖区间』
请问这一题的H0和H1该如何设立呢?
麻烦大家了~
谢谢~
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.42.188.173
1F：推 jangwei:SSTO=Σ(Yi-Ybar)^2 而其自由度为n-1, 所以mean square很 04/03 21:58
2F：→ jangwei:明显呀，就是response variable Y的样本变异数。 04/03 21:58
3F：→ kingbee:书没看熟吧 04/06 09:54