作者candypinky (飞~)
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标题[问题] STATA panel data 的 Hadri 检定结果判断
时间Mon Mar 30 22:18:38 2009
我用stata做出了panel unit root 的 Hadri test 结果，但我不清楚要如何判定是否拒
绝Ho耶，想再请问一下版上会的版友~
检定结果如下：
Hadri (2000) panel unit root test for savrat with 26 observations on 125
cross-sectional units
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eps Z(mu) P-value Z(tau) P-value
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Homo 81.663 0.0000 58.613 0.0000
Hetero 66.055 0.0000 47.379 0.0000
SerDep 17.730 0.0000 16.384 0.0000
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H0: all 125 timeseries in the panel are stationary processes
Homo: homoskedastic disturbances across units
Hetero: heteroskedastic disturbances across units
SerDep: controlling for serial dependence in errors (lag trunc = 4)
这是其中一个变数的检定结果，请问统计值应该看哪一行哪一个值才对，为什麽会有三
种数据？而每一种数据又有两种 Z 值？
还有，临界值可以在这里看的出来吗？还是我用 P-value 判断就可以呢？
因为怕写错结果，所以想弄清楚一下，不好意思一直麻烦版友们，谢谢！！
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◆ From: 118.169.236.12
1F：→ bcs:看Hadri(2000)的文章会比较清楚吧 03/31 10:20