作者luckyb (New * for U)
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标题[问题] AR(1)-GARCH(1,1)的预测分配
时间Mon Mar 23 20:43:03 2009
想利用风险值来估计投资组合的比例
所以想知道报酬率的预测分配到底是什麽
模型: y_t= mu+Wy_{t-1}+a_t
a_t= sqrt(h_t)*e e~N(0,1)
h_t= a_0+a_1*a_{t-1}^2+b_1*h_{t-1}
mu,W,a_0,a_1,b_1 我都已经估计好了
也知道 y_t|I_{t-1},mu,W,a_0,a_1,b_1 ~ N(mu+Wy_{t-1},h_t)
想问版上众高手 y_{t}的预测分配or边际分配到底是什麽阿~"~??
谢谢大大
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◆ From: 140.115.231.8
1F：→ casella123:应该难推导吧？知道了也是未知的分配吧？ 03/25 16:28