作者talktalk (风)
看板Statistics
标题Re: [问题] 单元回归模型的假设以及如何检定这些假设?
时间Thu Mar 12 20:57:22 2009
※ 引述《loveliver (糗了糗了)》之铭言：
: ※ 引述《talktalk (风)》之铭言：
: : 一.在单元回归模型y=β+βx+ε中有那些假设？
: : 0 1
: : 二.如何检验这些假设？试举例说明之
: : 解
: :
: 一. 二.
: (1)误差项服从期望值为０之常态分配 [卡方适合度检定,k-s test] 7
: (2)误差项变异数均为相同 [Hartley,Bartlett,White test] 8
: (3)误差项彼此独立 [Run test,D-W test] 9
: (4)自变项X为已知常数
: (5)依变项Y为r.v.
: (6)X与Y具有线性关系
: 大概写一下,有错还请指正,感谢
请问大大第二题的检定方法分别是各自对应 (1)--7 (2)--8 (3)---9
那(4)(5)(6)需要写检定的方法吗?
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◆ From: 118.167.200.42
1F：推 loveliver:通常你写一.与二.的(1)~(3) 就可以了,关於(4)~(6)通常不 03/16 16:39
2F：→ loveliver:会特别去强调它 03/16 16:39