作者Jordan23 (ShihChung Chuang)
看板Statistics
标题Re: [问题] 请问有这种问题的蒙地卡罗模拟方法吗
时间Sat Mar 7 16:11:06 2009
※ 引述《kaishi》之铭言：
: 如果今天直接用模拟的角度 想计算这个机率
: Prob( min(S(1),..,S(9)) > 80 )
: 就是直接模拟出很多条路径, 计算符合这个事件的个数/模拟次数
: 假设今天面对的问题是想固定 S(10)=102, 计算
: Prob( min(S(1),..,S(9)) > 80 且 S(10)=102 ) (另外 这种事件定义合理吗)
: 我唯一想到 就是最简单的 一样模拟出很多条路径
: 先取出符合我们要求的 S(10)=102 (或是考虑S(10)=102 ±ε) 的路径
: 然後在去找这些样本中 符合 min(S(1),..,S(9)) > 80 的个数
: 想请问一下 上面这个简单的想法是正确的吗
以上的想法没什麽太大的问题,
但是效率可能非常差.
: 另外有没有其他可行的方法 (Brownian Bridge是不是可以加快这个模拟速度)
: 谢谢回覆!
Brownian bridge的方法确实可以让模拟有效率,
但前提是你可以计算出 S(i)|S(j),S(k) j<i<k的分布.
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1F：推 casella123:高手 03/07 22:37