想请教一下
假设要模拟一个股价过程 S(0),S(1),...S(10)
其中
起始值 S(0)=100, S(i)=S(i-1)*exp(0.2*Z), Z为标准常态分配
如果今天直接用模拟的角度 想计算这个机率
Prob( min(S(1),..,S(9)) > 80 )
就是直接模拟出很多条路径, 计算符合这个事件的个数/模拟次数
假设今天面对的问题是想固定 S(10)=102, 计算
Prob( min(S(1),..,S(9)) > 80 且 S(10)=102 ) (另外 这种事件定义合理吗)
我唯一想到 就是最简单的 一样模拟出很多条路径
先取出符合我们要求的 S(10)=102 (或是考虑S(10)=102 ±ε) 的路径
然後在去找这些样本中 符合 min(S(1),..,S(9)) > 80 的个数
想请问一下 上面这个简单的想法是正确的吗
另外有没有其他可行的方法 (Brownian Bridge是不是可以加快这个模拟速度)
谢谢回覆!
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◆ From: 124.8.77.191
※ 编辑: kaishi 来自: 124.8.77.191 (03/07 15:57)
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