作者MOONY135 (墨尘音)
看板Statistics
标题iid之variance推导
时间Sat Mar 7 10:16:41 2009
X1,X2~~Xn iid
EX1=u var(X1)=σ^2
_ _
要推导到E Xn=u Var(Xn)=σ^2/n
_ n
Xn= Σ Xi / n
i=1
请问要怎样推导过去呢 感谢
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◆ From: 140.135.33.148
1F：→ casella123:没学过线性的期望值吗？ E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y) 03/07 12:05
2F：→ casella123:Var(aX+bY)=a^2Var(X)+b^2Var(Y)+2abCov(X,Y) 03/07 12:06
3F：→ Jordan23:又见强者!! 03/07 12:47
4F：→ casella123:伟哉！Jordan23 高手高手高高手 03/07 13:06