作者hermit4 (四号隐士)
看板Statistics
标题[问题] panel data没通过异质性 个体误差项 序列相关检定/-\
时间Fri Jan 2 08:02:28 2009
如题 我做完估计後才回来做诊断 (T值好像太大 变数最高的有14)
结果发现 横截面个体的变异数异质性检定 H0:SIGMAi^2 = SIGMA^2
横截面个体的误差项 彼此是否相关检定 H0:COV(Uit,Ujt) = 0
序列相关检定 HO:COV(Uit,Uit-s) = 0
三个都没通过耶 我的资料是大N小T 好像可以忽略第三个序列相关问题
可是前两个怎麽半啊? 因为我用的是比较特殊的方式HAUSMAN-TAYLOR
用XTGLS不能解决
现在完全处於傻眼的阶段 不知道该怎麽办
有没有人可以替我指点一下迷津啊
不然根本不能走下去
谢谢~~
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