※ 引述《hermit4 (四号隐士)》之铭言： : 大家好 请问大家 : 我有一条回归式 growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + u : 以外国投资流入本国量 政府治理 投资与治理的交互作用项 对经济成长做回归 : 关心的是变数是交互项 想看流入的投资经由与政府治理水平的交互作用後 对成长效果 : 接着设了一个时间的 dummy Y1=1 表90年代前 与交叉项相乘 看看90年代前的 : 投资流入经由与政府治理交互作用是否比90年代後还好? : 回归式 growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + e*(finv*gov)*Y1 + u : 这时发现 e 为负号 且显着 表示90年代前的投资流入与政府治理交互作用後 : 相较於90年代後 的确有比较差的成长效果 但此时比较基础 d 虽为正 但并不显着 : 但如果我把时间dummy Y1也放入回归中 : growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + e*(finv*gov)*Y1 + f*(Y1) + u : 结果则变成 e 仍然为负 且更显着 基准量(90後的投资*治理)的系数 : 此时不但为正也很显着 ! 时间dummy Y1的系数 f 为正 也具有显着性 : 表示90後的成长率显着比90前(截距项 a) 高! : 所以 我有点昏头 为什麽加入时间dummy後 基准变数的系数 d 变显着了?? : 请教大家 要怎麽解释这个差异比较好呢? : 谢谢大家~~~ 其实这个用简单回归就能解释了 想想y=a+bx跟y=bx的差异 如果一笔资料(x,y) = {(1,-1), (2,0), (3,1)} 用y=bx来fit铁定挂... 同理原po那个模型 就是犯类似的问题 顺便解决推文的问题 比较一下 y=a1+b1*x+c1*y+e1*x*y (A) 与 y=a2+b2*x+e2*x*y (C) 我今天改变x的单位 只是对他做平移 x-> x+1 则(C)会变成 y=a2+b2*(x+1)+e2*(x+1)*y => y=(a2+b2)+b2*x+e2*y+e2*x*y 再与(A)是比较 就知道为何不该省略一次项了... 除非有足够的背景知识才敢做你第一个模型 (ex:我就是知道真实情况的平均一定会通过原点 当然用y=bx就够了) -- 我们使用各种模特儿来配适现实 却往往因为模特儿的美而忽略现实 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.36.71