作者hermit4 (四号隐士)
看板Statistics
标题[问题] 加入时间dummy的解释问题~
时间Sun Dec 28 21:43:38 2008
大家好 请问大家
我有一条回归式 growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + u
以外国投资流入本国量 政府治理 投资与治理的交互作用项 对经济成长做回归
关心的是变数是交互项 想看流入的投资经由与政府治理水平的交互作用後 对成长效果
接着设了一个时间的 dummy Y1=1 表90年代前 与交叉项相乘 看看90年代前的
投资流入经由与政府治理交互作用是否比90年代後还好?
回归式 growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + e*(finv*gov)*Y1 + u
这时发现 e 为负号 且显着 表示90年代前的投资流入与政府治理交互作用後
相较於90年代後 的确有比较差的成长效果 但此时比较基础 d 虽为正 但并不显着
但如果我把时间dummy Y1也放入回归中
growth = a + b*(finv) + c*(gov) + d*(finv*gov) + e*(finv*gov)*Y1 + f*(Y1) + u
结果则变成 e 仍然为负 且更显着 基准量(90後的投资*治理)的系数
此时不但为正也很显着 ! 时间dummy Y1的系数 f 为正 也具有显着性
表示90後的成长率显着比90前(截距项 a) 高!
所以 我有点昏头 为什麽加入时间dummy後 基准变数的系数 d 变显着了??
请教大家 要怎麽解释这个差异比较好呢?
谢谢大家~~~
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◆ From: 118.169.143.104
※ 编辑: hermit4 来自: 118.169.143.104 (12/28 21:47)
1F：→ yhliu:加入新的解释项, R^2 不提高难道该降低? 12/28 22:24
2F：→ hermit4:主要是想问 时间DUMMY加入後对 d 显着性的效果~ 12/28 23:17
※ 编辑: hermit4 来自: 118.169.143.104 (12/28 23:18)
3F：推 qtzbbztq:根据经验 交互作用项如果有显着 还是要留者~~ 12/29 02:18
4F：→ qtzbbztq:即使前面不显着~~ (但该怎麽解释我忘了 我只记得以前上课 12/29 02:18
5F：→ qtzbbztq:有听到这样的话~~ 12/29 02:19
6F：→ qtzbbztq:主要是因为交互作用项要显着相当不容易 12/29 02:23
7F：→ qtzbbztq:不过这样的讲法可能也会有人不同意 那真的就要看个人的 12/29 02:24
8F：→ qtzbbztq:抉择~~~就像回归跑出来不显着的自变项就不放入吗 有时 12/29 02:24
9F：→ qtzbbztq:也不一定 因为文献回顾就说他很重要 还是可以放进去~~ 12/29 02:25