作者tnsshpig (期末惨淡中...)
看板Statistics
标题[问题]如何以MLE(Maximum likelihood)估计回归 …
时间Tue Dec 16 22:45:29 2008
※ [本文转录自 MATLAB 看板]
作者: tnsshpig (期末惨淡中...) 看板: MATLAB
标题: [问题]如何以MLE(Maximum likelihood)估计回归系数?
时间: Tue Dec 16 22:44:27 2008
回归式: Y = X * B + e
(n*1) (n*K) (K*1) (n*1)
其中Y,X为已知
设e~iid~N(0,s^2)
可写下log概似函数
n
Lf(B,s^2)=sum{-log(s)-(1/2*s^2)*[y(i)-(b0+x_1(i)*b1+...+x_k(i)*bk)]^2}
i=1
我想要利用已知的y(i)和x_1(i)~x_k(i)
透过极大化Lf
找到未知的参数s和b0~bk
请问这样子该如何做呢?
关於这样的问题请问有什麽书可以参考
先感谢版上高手
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