作者laba1014 (嘿哟～加油!!!)
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标题Re: [问题] 时间数列data的生成方式
时间Sun Dec 14 13:46:20 2008
这我刚刚写的 你可以参考看看
AR(1)-GARCH(1,1) :
h <- array(data=NA ,dim=c(1000,1))
e <- array(rnorm(1000,0,1), dim=c(1000,1))
h[1,1]=5
u <- array(data=NA , dim=c(1000,1))
u[1,1]=eps[1,1]*sqrt(h[1,1])
for (i in 2:1000){h[i,1]=1+0.5*h[i-1,1]+(0.3)*(u[i-1,1])^2 ;
u[i,1]=e[i,1]*sqrt(h[i,1])}
y <- array(data=NA , dim=c(1000,1))
y[1,1]=u[1,1]
for (i in 2:1000){y[i,1]=0.6*y[i-1,1]+u[i,1]}
y 就是你要的AR-GARCH process
※ 引述《luckyb ( = =a..)》之铭言：
: 想请问各位版友
: 因为现在要用到ar-garch的观测值
: 所以想问在R里面有没有可以直接生成单维的AR-GARCH观测值的方法
: 可以麻烦知道的版友帮我解答一下吗
: 谢谢
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◆ From: 125.226.28.4
1F：推 luckyb:谢谢^___^ 我是用TSA去生u然後再像最後一行这样找y 12/15 16:40