作者luckyb ( = =a..)
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标题[问题] R关於Garch的指令
时间Tue Dec 2 14:42:08 2008
因为课业上要用
所以找到一个生成garch的package-->TSA
里面生成的指令是garch.sim
但是他是说这是生成garch process的指令
我目前的模型是 :
y_t=e_t
e_t=sqrt(h_t)*z_t where z_t~N(0,1)
h_t=a0+a1*e_^2+beta1*h_(t-1)
这样的话
我产生出来的data是y_t还是是h_t阿??
麻烦各位了m(_ _)m
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1F：→ bcs:e_t的图才像报酬的波动 12/02 15:37
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