※ 引述《hermit4 (四号隐士)》之铭言： : 用stata跑panel data : 回归式中有一个变数叫期初所得 某国第一个观察时间的资料 : 所以不随时间改变 在stata中同一国每一期都输入同一个值 : 然後 问题来了 : 有这种变数的模型似乎不能跑固定效果 : 所以我想请问有什麽解决的办法吗? : 例如 拿掉这种变数(最好不要啦><) : 或是直接比较随机效果或ols : 还是可以用其他的估计方法呢?(如hausman-taylor但我不懂@@) : 请高手们不吝赐教罗 : 感激~~~ 这不行的原因是这样的 有甲乙两国 甲期初为 10 乙期初为20 甲国时，d甲=1，其他为0；乙国时d为1，其他为0 则此时，d甲为1时，期初为10，d乙为0 同理，d乙为1时，期初为20，d甲为0 这其实是完全共线性的问题 相同的情况也会发生在取了year dummy时，又纳入总体经济变数时，也会如此 不管跑随机效果或者OLS 你的模型都不可能跑出结果 (同时保留firm dummy 以及期初变项时) 因为你有一个多余的变项出现 --

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