作者s3011 (真‧人肉Matlab)
看板Statistics
标题Re: [问题]stata drop掉Time invariant的解释变数!!
时间Wed Jul 16 21:15:36 2008
※ 引述《hermit4 (四号隐士)》之铭言：
: 用stata跑panel data
: 回归式中有一个变数叫期初所得 某国第一个观察时间的资料
: 所以不随时间改变 在stata中同一国每一期都输入同一个值
: 然後 问题来了
: 有这种变数的模型似乎不能跑固定效果
当然不能
: 所以我想请问有什麽解决的办法吗?
这不是stata的问题
而是individual fixed effect里 这一类变数的系数都不能identify
你可以把书再看一遍就知道...
: 例如 拿掉这种变数(最好不要啦><)
: 或是直接比较随机效果或ols
: 还是可以用其他的估计方法呢?(如hausman-taylor但我不懂@@)
: 请高手们不吝赐教罗
: 感激~~~
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◆ From: 218.164.89.96
1F：推 hermit4:但是如果我是要做期间的一元固定效果呢??Eviews可以耶22 07/17 00:08