作者jie1020 (<完美即是无憾>)
看板Statistics
标题[问题] Eview 跑异质变异!?
时间Sat Jul 5 16:21:11 2008
如题
以下说一下我的情况 可能会有些观念+说法上的错误 请见谅
老师要求要做异质变异的调整 用White-adjusted T
所以先想问怎样判断我的回归结果有异质变异存在?
之後我就先假设存在异质变异去跑调整
资料类型是Panel Data 我用时间序列的资料形态去跑 是有找到white test
可是用Panel Data的找不到 我是有试过 再打 Y C X1 X2 的那个视窗(6.0板)
选Panel Option 下面的Coef covariance method 选 White cross-section
这样出来的回归结果就是了吗
还有因为要跑Hausman Test 那我可以把上面的程序 在Panel Option里加上
在effects specification里的cross-section 选random 之後回归结果 再
view->Fixed/Random Effects Testing->Correlated Tandom Effects-Hausman Test
这样出来的结果是正确的吗
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 163.14.81.81
1F：推 tew:Panel data需要做异质变异数调整?? 07/05 22:03
2F：→ jie1020:楼上的意思是不需要吗...那那那，我还真不知道该怎麽办!! 07/05 22:52
3F：推 tew:我不晓得可不可以啦 只是Panel data的意义你要先明白 07/06 00:57
4F：推 tew:他基本上已经吸收掉原本不放dummy的残差项了 07/06 00:58
5F：推 tew:而一般计量课本如Greene书中就提到Panel data就是专门处理 07/06 01:03
6F：推 tew:heterogenity的状况，用了Panel data还要做异质变异数的用意 07/06 01:04
7F：推 tew:着实令人费解，我的建议是回过头去把回归跟Panel data 弄懂 07/06 01:05