作者norchen (乌金彻令护法难当)
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标题Re: [问题] 台股与特定股票的相关系数
时间Thu Jun 19 23:04:29 2008
※ 引述《kisskiss172 (侵侵)》之铭言：
: 我投资的
: 甲公司股票 97年1~3月的报酬率 平均每日报酬率 - 0.0012
: 刚刚上了证交处看了
: 台股加权指数97年1~3月 平均每日报酬率 1.163333333
: 我若想求二者之相关系数，设检定在α=0.05下，相关系数是否显着。
: 那用spss软体还是excel软体操作比较好呢?(何者步骤比较少)
: 然後可以提示我操作步骤吗?
: ps.我对excel比较熟,比较好上手
: 刚刚忘了附上详细资料:标准差,平均每日报酬^^
: http://www.badongo.com/file/9962086
Correlations
Y X
Pearson Correlation Y 1.000 .601
X .601 1.000
Sig. (1-tailed) Y . .000
X .000 .
N Y 49 49
X 49 49
Pearson Correlation是 .601
这一个系数是显着的 (p<.001)
但是这样的系数在股票投资上有无意义
就要这个领域的人才知道
R square约0.36
我觉得解释力应该够高了吧
不过我对於股票分析不熟
还是请神人解答吧
(赔钱我不责任)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 211.78.56.216
※ 编辑: norchen 来自: 211.78.56.216 (06/19 23:13)