作者esail (我)
看板Statistics
标题[问题] 非常态下的ARCH模型
时间Tue May 27 21:50:18 2008
想请问版上的大大帮我解惑一下
假设ARCH模型如下
Yt = βXt + ut, ut│Ft-1~IID(0,σt^2) , Ft-1={Yt-1,Xt-1......}
σt+1^2 = α0 + α1*ut^2
(不晓得这样打是否清楚？ ＠＠"）
在残差不是常态分配下
如何利用GMM或工具变数同时估计 α0 、 α1 和β？
手边有3个工具变数，分别为constant, x 以及 x^2
因为在Eview里内建的ARCH都是假设残差为常态分配
真的是想了很久，不知道该如何解决
恳请版上的大大为我解惑一下
感激不尽～～ m(_ _)m
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1F：→ johnsonla:试试看先做资料转换？ 05/29 16:33