作者gowin (just only one)
看板Statistics
标题[问题] 虚拟变数
时间Mon May 26 09:33:46 2008
请问方程式若为ARMA(2,2)
ex: dax c ar(2) ma(2) 是OK的~~
但是经chow test~~测出structural point为d262
因此equation变成
dax c ar(2)*d262 ma(2)*d262.....是打不出来的
因为eviews程式认定ar(2)与ma(2)为一串数列...须先定义出来...这样就很麻烦了
所以必须将equation改为
dax c dax(-2)*d262 {ma(2)}*d262
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lag period已经会改了,但是ma不知怎麽改,试过resid(-1)..error(-1)...都不行
杨益农老师那本书也没举例...只有列ar(p)*dummy X....没有ma的范例
还是说ma根本不需要乘上dummy variable
请问ma(moving average error)语法要怎麽才能打出来~~跟dummy variable结合~~
请大大救救我~~谢谢
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1F：→ gowin:想到了~~谢谢 05/26 16:03