作者chiamy (期待。。。)
看板Statistics
标题[问题] 回归系数都显着，但adj. R2超低......
时间Mon May 12 20:05:33 2008
请问高手.....
我的论文回归：Y=a + bX1 + cX1*D + year fixed effects + industry fined effects
跑出来的a, b, c三个系数都很显着，但是adj. R2超低....只有1%
口试委员说这有问题，但我们还没讨论出是什麽问题（VIF都很低，没有共线度问题）
请问有人知道是有什麽问题吗？
谢谢！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.148.39
1F：推 skyclouder:可能是没有纳入真正重要的解释变数吧 05/12 20:15
2F：→ skyclouder:或者是function form有问题 05/12 20:16
3F：→ chiamy:那我还是可以下结论说我关心的D变数是有影响力的吗？ 05/12 20:19
4F：推 magiccat:建议可以一次加入一个变数, 试看看有没有影响 05/12 20:28
5F：推 jack317:如果你是社会科学 有时候会比较低 不过1%真的很低 05/12 22:22
6F：推 skyclouder:补充一下 看模型的解释能力是看R平方, 不是Ra平方 05/13 00:16