作者kueten (kueten)
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标题[问题] 有关共整合的RANK
时间Mon May 5 22:49:51 2008
不好意思,想请问大家
有关共整合的RANK如果要以AIC最小为检定标准,那AIC是要以Eview是上跑的标*为主,
还是选第一次相对最小值为主?
如果今天以Lag Lenhth Criteria随便先输入1 12好了,找出AIC相对第一次
谷底值(最小值),如果这个AIC相对最小值是落在第8个Lag,那这样是代表p=8,
那这样要回去跑共整合VAR模型时,以Rank作检定,是要在Lag Lenth填(1 8)
还是(1 7),因为我看到有书上是写r=p-1,所以有此一个疑惑,谢谢
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